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金融期权日报:上证50ETF弱势空头 构建卖出看涨期权组合策略

2021-11-13| 发布者: 龙城信息港| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 【行情要点】市场行情:金融期权标的日内行情低开低走午后回暖上升,日线上沪300ET弱势下行,跌破区间下限近1......
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  【行情要点】

  市场行情:金融期权标的日内行情低开低走午后回暖上升,日线上沪300ET弱势下行,跌破区间下限近1两周以来的低点。截至收盘,上证50ETF下跌0.56%收于3.206;300ETF下跌0.51%收于4.892;深|300ETF下跌0.62%收于4.815;沪深300指数下跌0.53%收于4821.19。

  【期权盘面】

  隐含波动率:金融期权标的市场行情弱势空头,金融期权隐含波动率小幅波动。截止收盘,上证50ETF|期权上升0.08%至18.40%,沪300ETF期权上升0.13%至16.95%,深300ETF期权上升0.10%至17.53%,沪深300胀|指期权下降0.31%至16.95%。

  持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情弱势下行空头下|跌,金融期权持仓量PCR逐渐下降,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.54,沪300ETF期权持仓量|PCR报收0.83,深300ETF期权持仓量PCR报收0.84,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.65最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线1和支撑线。截至收盘,上证50ETF的压力线为3.30和支撑线为3.20;沪300ETF的压力线为5.00,支撑线为14.80;深300ETF的压力线为5.00,支撑线为4.90;沪深300指数的压力线为4900,支撑线为4600。

  【结论与操作建议】

  上证50TF期权:上证50ETF经过两周以来的弱势盘整震荡,逐渐下行回落,先后跌破20天均线和60天均线,形成上方有压力的偏空头趋势。操作建议,构建卖出看涨期权组合策略,获取时间价值,若市场行情快速上,场,如:S_510050 2011C3.308106和S 5100502011C3.40@10

(文章来源:五矿期货)

文章来源:五矿期货

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